PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).

DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSLX:

0.59

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

DUSLX:

0.97

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

DUSLX:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DUSLX:

0.62

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

DUSLX:

2.32

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

DUSLX:

4.82%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

DUSLX:

18.38%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

DUSLX:

-30.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DUSLX:

-7.88%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.45% соответственно.

DUSLX

С начала года

-1.97%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-5.72%

1 год

10.72%

5 лет

12.91%

10 лет

11.30%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DUSLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC

Загрузка...