Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
Основные характеристики
DUSLX:
0.38
^GSPC:
0.24
DUSLX:
0.66
^GSPC:
0.47
DUSLX:
1.09
^GSPC:
1.07
DUSLX:
0.38
^GSPC:
0.24
DUSLX:
1.64
^GSPC:
1.08
DUSLX:
4.18%
^GSPC:
4.25%
DUSLX:
18.03%
^GSPC:
19.00%
DUSLX:
-30.86%
^GSPC:
-56.78%
DUSLX:
-13.01%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.65% соответственно.
DUSLX
-7.43%
-5.71%
-9.18%
9.41%
12.43%
10.61%
^GSPC
-10.18%
-6.71%
-9.92%
6.35%
13.40%
9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSLX и ^GSPC
DUSLX
^GSPC
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 12.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.