Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Основные характеристики
| DUSLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.01% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 37.79% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.90% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.38% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.28% |
| Макс. просадка | -30.86% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
С начала года, DUSLX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.