PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.18%
265.92%
DUSLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSLX:

0.38

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

DUSLX:

0.66

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

DUSLX:

1.09

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

DUSLX:

0.38

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

DUSLX:

1.64

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

DUSLX:

4.18%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

DUSLX:

18.03%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

DUSLX:

-30.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DUSLX:

-13.01%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.65% соответственно.


DUSLX

С начала года

-7.43%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-9.18%

1 год

9.41%

5 лет

12.43%

10 лет

10.61%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DUSLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DUSLX: 0.38
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUSLX: 0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DUSLX: 1.09
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DUSLX: 0.38
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DUSLX: 1.64
^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.24
DUSLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.01%
-14.02%
DUSLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 12.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
13.60%
DUSLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab