Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.18% соответственно.
DUSLX
27.47%
2.51%
14.13%
33.20%
16.52%
14.13%
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| DUSLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.23% |
| Макс. просадка | -30.86% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.87% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.